ШУМ

ШУМ белый шум (в теории вероятностей),
обобщённый случайный процесс вида

где y(t) - финитная функция, а X(t)
- случайный процесс с нулевым матем. ожиданием и корреляц. функцией
B(s,
t) = б(s - t). Обобщённая функция о определяется формулой

для любых финитных функций yk
= 1, 2. Этот процесс является стационарным случайным процессом со спектральной
плотностью f(L)
= 1/2л, - oo < L < oo, и абсолютно
непрерывной спектральной мерой

Белый Ш применяют как матем. модель
в теоретич. исследованиях. Ш. любой природы, имеющие равномерный спектр
в конечной полосе частот (напр., Ш. электронных ламп, атм. Щ., Ш. моря),
могут быть достаточно хорошо аппроксимированы процессом белого Ш.

Лит.: Прохоров Ю. В., Розанов
Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., M., 1973.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я